PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUG.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUG.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).

HUG.TO и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUG.TO
Global X Gold ETF		7.30%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%-4.52%10.34%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		10.00%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции HUG.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 11.28% против 14.43% соответственно.

HUG.TO

1 день
3.60%
1 месяц
-11.44%
С начала года
7.30%
6 месяцев
18.79%
1 год
43.53%
3 года*
29.54%
5 лет*
19.17%
10 лет*
11.28%

CGL-C.TO

1 день
3.62%
1 месяц
-9.28%
С начала года
10.00%
6 месяцев
20.69%
1 год
43.80%
3 года*
33.85%
5 лет*
23.89%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с HUG.TO:
HUG.TO с CGL.TOHUG.TO с VALT.TOHUG.TO с XEQT.TOHUG.TO с PHYS.TOHUG.TO с CASH.TOHUG.TO с SVR-C.TOHUG.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Сравнение комиссий HUG.TO и CGL-C.TO

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF
HUG.TO
Global X Gold ETF

Доходность на риск

HUG.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUG.TOCGL-C.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.68

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.14

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.69

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

9.29

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUG.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL-C.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUG.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.17

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и CGL-C.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и CGL-C.TO

Ни HUG.TO, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и CGL-C.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUG.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-33.04%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-17.37%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-17.55%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

-22.78%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-10.79%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-12.23%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

5.03%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и CGL-C.TO

Global X Gold ETF (HUG.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеют волатильность 10.58% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUG.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

10.97%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

23.21%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

26.21%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.73%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.49%

+0.89%