PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUG.TO с VALT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUG.TO с VALT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO).

HUG.TO и VALT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и VALT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и VALT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HUG.TO
Global X Gold ETF		7.30%57.93%24.13%11.48%-1.87%-3.23%
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		8.41%60.46%25.58%12.35%0.92%-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у VALT.TO с доходностью 8.41%.

HUG.TO

1 день
3.60%
1 месяц
-11.44%
С начала года
7.30%
6 месяцев
18.79%
1 год
43.53%
3 года*
29.54%
5 лет*
19.17%
10 лет*
11.28%

VALT.TO

1 день
4.34%
1 месяц
-11.14%
С начала года
8.41%
6 месяцев
20.41%
1 год
46.70%
3 года*
31.47%
5 лет*
20.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold ETF

CI Gold Bullion Fund

Часто сравнивают с HUG.TO:
HUG.TO с CGL.TOHUG.TO с CGL-C.TOHUG.TO с XEQT.TOHUG.TO с PHYS.TOHUG.TO с CASH.TOHUG.TO с SVR-C.TOHUG.TO с KILO.TO
Часто сравнивают с VALT.TO:
VALT.TO с KILO.TOVALT.TO с CGL.TOVALT.TO с ZGLD.TOVALT.TO с CGL-C.TOVALT.TO с FBTCVALT.TO с VFV.TOVALT.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий HUG.TO и VALT.TO

HUG.TO
Global X Gold ETF

Доходность на риск

HUG.TO vs. VALT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VALT.TO
Ранг доходности на риск VALT.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c VALT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUG.TOVALT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.67

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.11

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.51

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

9.19

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUG.TO vs. VALT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALT.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и VALT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUG.TOVALT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.03

-0.58

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и VALT.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и VALT.TO

Ни HUG.TO, ни VALT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и VALT.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки VALT.TO в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и VALT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUG.TOVALT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-20.96%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-19.47%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-20.96%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-13.51%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-5.49%

-17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

5.31%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и VALT.TO

Global X Gold ETF (HUG.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) имеют волатильность 10.58% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUG.TOVALT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

11.12%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

24.22%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

28.08%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.87%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

17.77%

-1.39%