Сравнение HUG.TO с CASH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).
HUG.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и CASH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 7.30% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | 2.81% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.35% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.35%.
HUG.TO
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 43.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 11.28%
CASH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и CASH.TO
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
CASH.TO
Сравнение HUG.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 8.36 | -6.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 14.67 | -12.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 5.68 | -4.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 17.04 | -14.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 233.38 | -224.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 8.36 | -6.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 5.43 | -4.97 |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и CASH.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и CASH.TO
HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.17% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и CASH.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и CASH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -0.80% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -0.13% | -19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -0.13% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | 0.00% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 0.01% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и CASH.TO
Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 0.15% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 0.20% | +23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 0.26% | +27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 0.63% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 0.63% | +15.75% |