Сравнение HUBS с MSTR
HUBS (HubSpot, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 14.57% против 20.92% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам HUBS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between HUBS and MSTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between HUBS and MSTR has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
MSTR:
$41.40B
HUBS:
$1.91
MSTR:
-$40.19
HUBS:
3.00
MSTR:
77.72
HUBS:
4.95
MSTR:
1.13
HUBS:
$3.30B
MSTR:
$490.47M
HUBS:
$2.76B
MSTR:
$334.08M
HUBS:
$196.96M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
HUBS
MSTR
Сравнение HUBS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.88 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.27 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и MSTR
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -99.86% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -76.53% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -77.42% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -84.11% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -89.27% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -73.84% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -86.45% | +63.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 53.01% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и MSTR
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 21.60% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 57.34% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 71.15% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 90.79% | -35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 73.80% | -22.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и MSTR
Ни HUBS, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUBS and MSTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs MSTR's -99.86%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор