PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с ROBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. HTUS is actively managed, while ROBO is passively managed. Over the past 10 years, HTUS returned 12.52%/yr vs 13.65%/yr for ROBO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям ROBO по среднегодовой доходности: 12.52% против 13.65% соответственно.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%

Correlation

The correlation between HTUS and ROBO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.64

The correlation between HTUS and ROBO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTUS и ROBO

Секторы
HTUS
ROBO

Технологии

35.6%
41.9%

Финансовые услуги

11.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.1%

Здравоохранение

8.5%
4.9%

Промышленность

8.3%
46.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.3%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HTUS
35.6%
ROBO
41.9%

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
ROBO
2.2%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
ROBO
1.1%

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
ROBO
3.1%

Здравоохранение

HTUS
8.5%
ROBO
4.9%

Промышленность

HTUS
8.3%
ROBO
46.8%

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
ROBO
1.3%

Энергетика

HTUS
3.5%
ROBO

-

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
ROBO

-

Недвижимость

HTUS
1.9%
ROBO

-

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
ROBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

HTUS vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.60

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.41

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.44

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

13.77

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HTUS и ROBO

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-43.65%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-17.35%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-27.92%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-43.65%

+19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-43.65%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.77%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-12.93%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.33%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и ROBO

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 2.47%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

7.64%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

18.06%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

23.01%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

23.63%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

23.16%

-1.71%

Сравнение комиссий HTUS и ROBO

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и ROBO

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности ROBO в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

HTUS and ROBO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (7.64%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs ROBO's -43.65%.

On 10-year performance, ROBO leads with 13.65% vs 12.52% for HTUS. On fees, ROBO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROBO has performed better with a 13.65% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.33% for ROBO.

HTUS is categorized as Long-Short, while ROBO is Robotics. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.95% for ROBO.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор