PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTUS с HTEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC).

HTUS и HTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HTUS и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и HTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%9.34%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-6.51%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%9.34%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -6.51%.

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%

HTEC

1 день
3.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.99%
3 года*
3.80%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с BETZHTEC с HEAL

Сравнение комиссий HTUS и HTEC

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

HTUS
Hull Tactical US ETF
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Доходность на риск

HTUS vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSHTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.93

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

4.40

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTEC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSHTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.23

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.19

+0.32

Корреляция

Корреляция между HTUS и HTEC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и HTEC

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности HTEC в 1.05%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.05%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и HTEC

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и HTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

HTUSHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-57.53%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-16.31%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-56.10%

+31.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-35.69%

+30.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-28.85%

+24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.85%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и HTEC

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 6.36%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTUSHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.96%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

14.40%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

23.82%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

24.29%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

25.53%

-4.15%