Сравнение HTUS с BITQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).
HTUS и BITQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и BITQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.45% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 15.93% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | -5.92% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью -5.92%.
HTUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.04%
BITQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и BITQ
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.
Доходность на риск
HTUS vs. BITQ — Ранг доходности на риск
HTUS
BITQ
Сравнение HTUS c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 2.74 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.05 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и BITQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и BITQ
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.32% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и BITQ
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и BITQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -90.32% | +42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -44.99% | +27.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -42.16% | +37.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -53.86% | +49.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 19.87% | -17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и BITQ
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 6.30%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 17.63% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 45.99% | -36.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 58.97% | -37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 67.77% | -48.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 67.77% | -46.39% |