PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTUS и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и AMOM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%11.89%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-3.01%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью -3.01%.


HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%

AMOM

1 день
4.10%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
25.18%
3 года*
18.56%
5 лет*
7.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hull Tactical US ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Сравнение комиссий HTUS и AMOM

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.


Доходность на риск

HTUS vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTUSAMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.00

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.93

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.59

+0.20

HTUS vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTUSAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.31

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между HTUS и AMOM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и AMOM

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности AMOM в 0.09%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и AMOM

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и AMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


HTUSAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-39.68%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-13.10%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-39.68%

+15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-9.54%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-11.05%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.84%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и AMOM

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 6.36%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTUSAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.79%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

17.55%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

25.18%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

23.51%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

24.98%

-3.60%