PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTRB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTRB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HTRB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HTRB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTRB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		-0.06%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.80%8.87%10.39%-0.88%1.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

HTRB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.21%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Total Return Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с TOTLHTRB с GTO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HTRB и VOO

HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HTRB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTRB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTRBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.55

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

7.31

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTRB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTRBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между HTRB и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и VOO

Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.67%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HTRB и VOO

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTRBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-33.99%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-11.98%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.52%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-5.55%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.72%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.55%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и VOO

Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTRBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

5.34%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.47%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

18.11%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

16.82%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

17.99%

-12.39%