PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTRB с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTRB с TLT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

HTRB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTRB или TLT.

Корреляция

Корреляция между HTRB и TLT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HTRB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTRB:

0.93

TLT:

-0.02

Коэф-т Сортино

HTRB:

1.31

TLT:

0.06

Коэф-т Омега

HTRB:

1.16

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

HTRB:

0.46

TLT:

-0.01

Коэф-т Мартина

HTRB:

2.04

TLT:

-0.05

Индекс Язвы

HTRB:

2.41%

TLT:

7.85%

Дневная вол-ть

HTRB:

5.37%

TLT:

14.47%

Макс. просадка

HTRB:

-19.48%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

HTRB:

-5.87%

TLT:

-42.63%

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.14%.

HTRB

С начала года

1.51%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

0.63%

1 год

4.97%

5 лет

0.07%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

0.14%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-4.28%

1 год

-0.30%

5 лет

-9.84%

10 лет

-0.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HTRB и TLT

HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTRB и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг риск-скорректированной доходности HTRB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTRB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTRB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и TLT

HTRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок HTRB и TLT

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и TLT

Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.61%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...