PortfoliosLab logo
Сравнение HTRB с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTRB и BLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности HTRB и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.55%
-0.82%
HTRB
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTRB:

0.29

BLV:

-0.48

Коэф-т Сортино

HTRB:

0.44

BLV:

-0.58

Коэф-т Омега

HTRB:

1.05

BLV:

0.93

Коэф-т Кальмара

HTRB:

0.13

BLV:

-0.17

Коэф-т Мартина

HTRB:

0.82

BLV:

-1.15

Индекс Язвы

HTRB:

1.95%

BLV:

4.72%

Дневная вол-ть

HTRB:

5.44%

BLV:

11.36%

Макс. просадка

HTRB:

-19.48%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

HTRB:

-7.48%

BLV:

-29.39%

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -4.28%.


HTRB

С начала года

2.12%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

1.62%

1 год

1.97%

5 лет

0.21%

10 лет

N/A

BLV

С начала года

-4.28%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-0.34%

1 год

-4.92%

5 лет

-3.50%

10 лет

0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HTRB и BLV

HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.


График комиссии HTRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HTRB c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTRB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.29-0.48
Коэффициент Сортино HTRB, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.44-0.58
Коэффициент Омега HTRB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.050.93
Коэффициент Кальмара HTRB, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13-0.17
Коэффициент Мартина HTRB, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.82-1.15
HTRB
BLV

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа BLV равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
-0.48
HTRB
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и BLV

Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности BLV в 4.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
3.86%3.86%3.07%4.22%4.79%6.30%2.38%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.69%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок HTRB и BLV

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.48%
-29.39%
HTRB
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и BLV

Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19%
2.91%
HTRB
BLV