PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTRB с NFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTRB с NFLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford, while NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 5 years, HTRB returned 0.40%/yr vs 3.15%/yr for NFLT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HTRB charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.

Доходность

Сравнение доходности HTRB и NFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у NFLT с доходностью 1.50%.

HTRB

1 день
-0.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.10%
1 год
5.77%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

NFLT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.11%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTRB и NFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.26%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.80%8.87%10.39%-0.88%1.02%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.50%8.77%6.05%9.16%-9.49%1.18%8.02%10.13%-2.68%1.20%

Correlation

The correlation between HTRB and NFLT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г.

0.50

The correlation between HTRB and NFLT shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTRB и NFLT

Секторы
HTRB
NFLT

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

HTRB
100.0%
NFLT

-

Сырьевые материалы

HTRB

-

NFLT

-

Коммуникационные услуги

HTRB

-

NFLT

-

Потребительский циклический сектор

HTRB

-

NFLT

-

Потребительский защитный сектор

HTRB

-

NFLT

-

Финансовые услуги

HTRB

-

NFLT
0.9%

Здравоохранение

HTRB

-

NFLT
0.0%

Промышленность

HTRB

-

NFLT

-

Недвижимость

HTRB

-

NFLT
0.0%

Технологии

HTRB

-

NFLT
0.0%

Коммунальные услуги

HTRB

-

NFLT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Total Return Bond ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с GTOHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTBHTRB с TOTL
Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLDNFLT с LQDH

Доходность на риск

HTRB vs. NFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTRB c NFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTRBNFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.78

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.60

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.95

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

13.00

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTRB vs. NFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLT равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и NFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTRBNFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.45

Просадки

Сравнение просадок HTRB и NFLT

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и NFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTRBNFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-15.17%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.42%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.52%

-3.24%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-13.42%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.33%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.10%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.55%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и NFLT

Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTRBNFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.19%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.90%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

4.01%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

4.43%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

4.93%

+0.64%

Сравнение комиссий HTRB и NFLT

HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NFLT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и NFLT

Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности NFLT в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.63%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%0.00%0.00%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.50%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Часто задаваемые вопросы

HTRB and NFLT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTRB has higher volatility (1.28%) compared to NFLT (1.19%). In terms of maximum drawdown, HTRB dropped -19.48% vs NFLT's -15.17%.

On 5-year performance, NFLT leads with 3.15% vs 0.40% for HTRB. On fees, HTRB is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NFLT has performed better with a 3.15% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for NFLT.

NFLT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 4.63% for HTRB.

HTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NFLT is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Hartford and Virtus. Their fees differ too: 0.29% for HTRB and 0.50% for NFLT.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTRB и NFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор