PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTRB с GTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTRB с GTO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HTRB returned 0.42%/yr vs 0.08%/yr for GTO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTRB charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for GTO.

Доходность

Сравнение доходности HTRB и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GTO с доходностью 0.76%.

HTRB

1 день
0.09%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.14%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

GTO

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.98%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTRB и GTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.35%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.80%8.87%10.39%-0.88%1.02%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.76%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%1.67%

Correlation

The correlation between HTRB and GTO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г.

0.78

The correlation between HTRB and GTO shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTRB и GTO

Секторы
HTRB
GTO

Энергетика

100.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Финансовые услуги

-

13.5%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

24.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

HTRB
100.0%
GTO
2.3%

Сырьевые материалы

HTRB

-

GTO
2.3%

Коммуникационные услуги

HTRB

-

GTO
10.8%

Потребительский циклический сектор

HTRB

-

GTO
12.5%

Потребительский защитный сектор

HTRB

-

GTO
7.0%

Финансовые услуги

HTRB

-

GTO
13.5%

Здравоохранение

HTRB

-

GTO
13.6%

Промышленность

HTRB

-

GTO
8.8%

Недвижимость

HTRB

-

GTO
2.4%

Технологии

HTRB

-

GTO
24.2%

Коммунальные услуги

HTRB

-

GTO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Total Return Bond ETF

Invesco Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTBHTRB с TOTL
Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIXGTO с SCHD

Доходность на риск

HTRB vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTRB c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTRBGTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.77

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.62

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.20

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

6.98

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTRB vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTRBGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HTRB и GTO

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и GTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTRBGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-20.61%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.73%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.52%

-5.98%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-20.61%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.55%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.80%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.86%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и GTO

Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что HTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTRBGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.18%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.50%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.43%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

5.68%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.58%

-0.01%

Сравнение комиссий HTRB и GTO

HTRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GTO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и GTO

Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности GTO в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.63%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HTRB and GTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HTRB has higher volatility (1.28%) compared to GTO (1.18%). In terms of maximum drawdown, HTRB dropped -19.48% vs GTO's -20.61%.

On 5-year performance, HTRB leads with 0.42% vs 0.08% for GTO. On fees, HTRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTRB has performed better with a 0.42% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.63% for HTRB.

They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for HTRB and 0.35% for GTO.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTRB и GTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор