Сравнение HTRB с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
HTRB и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HTRB и ILTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTRB и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | -0.06% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.80% | 8.87% | 10.39% | -0.88% | 1.02% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -0.57%.
HTRB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTRB и ILTB
HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%.
Доходность на риск
HTRB vs. ILTB — Ранг доходности на риск
HTRB
ILTB
Сравнение HTRB c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTRB | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.26 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.41 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.49 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 1.20 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTRB | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.26 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HTRB и ILTB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и ILTB
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности ILTB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок HTRB и ILTB
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и ILTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTRB | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -36.88% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -5.93% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -35.22% | +15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -21.96% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -9.80% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.42% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и ILTB
Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.74%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTRB | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.39% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 5.32% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 9.57% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 12.65% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 11.55% | -5.95% |