Сравнение HTRB с ILTB
HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). HTRB is actively managed, while ILTB is passively managed. Over the past 5 years, HTRB returned 0.42%/yr vs -2.83%/yr for ILTB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HTRB charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности HTRB и ILTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 0.53%.
HTRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам HTRB и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 0.35% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.80% | 8.87% | 10.39% | -0.88% | 1.02% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0.53% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 3.35% |
Correlation
The correlation between HTRB and ILTB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between HTRB and ILTB shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTRB vs. ILTB — Ранг доходности на риск
HTRB
ILTB
Сравнение HTRB c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTRB | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.12 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 2.85 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTRB | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.78 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HTRB и ILTB
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTRB | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -36.88% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -5.42% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.52% | -14.60% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -35.22% | +15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -21.10% | +19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -9.92% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.13% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и ILTB
Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.28%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTRB | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.46% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 5.54% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 7.88% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 12.63% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 11.56% | -5.99% |
Сравнение комиссий HTRB и ILTB
HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и ILTB
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности ILTB в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.95% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HTRB and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILTB has higher volatility (2.46%) compared to HTRB (1.28%). In terms of maximum drawdown, HTRB dropped -19.48% vs ILTB's -36.88%.
On 5-year performance, HTRB leads with 0.42% vs -2.83% for ILTB. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HTRB has performed better with a 0.42% return vs -2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for HTRB.
ILTB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.63% for HTRB.
HTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ILTB is Long-Term Bond. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HTRB and 0.06% for ILTB.
HTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTRB и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор