PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTGC с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, HTGC returned 13.30%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 13.30% против 4.07% соответственно.

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between HTGC and USO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.19

The correlation between HTGC and USO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TPVGHTGC с TSLXHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

HTGC vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTGCUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.31

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.89

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

5.01

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

9.42

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTGC vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTGCUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.31

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.18

+0.53

Просадки

Сравнение просадок HTGC и USO

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-98.19%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-20.39%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-26.05%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-36.23%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-86.75%

+29.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-85.01%

+65.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-75.30%

+64.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

10.82%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и USO

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.23%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

14.87%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

38.23%

-18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

44.20%

-21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

36.06%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

39.00%

-11.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и USO

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTGC and USO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор