PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTGC с BOXX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, HTGC returned 14.02%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.72%.

HTGC

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-5.78%
3 года*
14.02%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.51%

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.02%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.31%3.54%33.33%42.91%1.07%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.72%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between HTGC and BOXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

HTGC vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTGCBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
12.63

-12.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
35.92

-36.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

9.07

-8.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

58.74

-58.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

507.08

-507.59

HTGC vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTGC и BOXX

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-0.12%

-68.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-0.07%

-24.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-0.12%

-27.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

0.00%

-18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-0.00%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

0.01%

+11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и BOXX

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

0.12%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

0.26%

+19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

0.32%

+23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

0.37%

+25.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

0.37%

+27.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и BOXX

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.88%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Часто задаваемые вопросы

HTGC and BOXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.98%) compared to BOXX (0.12%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.63 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор