PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTGC с BIL

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, HTGC returned 13.51%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 13.51% против 2.20% соответственно.

HTGC

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-5.78%
3 года*
14.02%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.51%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.85%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.31%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.66%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between HTGC and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

HTGC vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTGCBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
19.37

-19.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
173.17

-173.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

87.41

-86.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

353.28

-353.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

2,801.35

-2,801.87

HTGC vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTGC и BIL

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-0.78%

-67.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-0.01%

-24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-0.01%

-27.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-0.09%

-36.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-0.21%

-57.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

0.00%

-18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-0.26%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

0.00%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и BIL

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

0.07%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

0.14%

+20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

0.20%

+23.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

0.26%

+25.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

0.26%

+27.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и BIL

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.88%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Часто задаваемые вопросы

HTGC and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.98%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.37 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор