PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTECX с HMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).

HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HTECX и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTECX и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HTECX
Hennessy Technology Fund		-10.79%15.48%17.29%35.95%-26.28%14.75%24.45%39.13%-19.33%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у HMSIX с доходностью 17.65%.

HTECX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-12.16%
1 год
13.20%
3 года*
12.49%
5 лет*
4.99%
10 лет*
11.64%

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HFCSXHTECX с HJPNXHTECX с HNRIXHTECX с HFCGXHTECX с GASFXHTECX с HFCVX
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP

Сравнение комиссий HTECX и HMSIX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
HTECX
Hennessy Technology Fund

Доходность на риск

HTECX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXHMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.44

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.67

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.56

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

0.94

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMSIX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.19

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между HTECX и HMSIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и HMSIX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что больше доходности HMSIX в 7.29%

TTM202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		23.72%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTECX и HMSIX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и HMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECXHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-68.43%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-15.22%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-21.17%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-0.91%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-12.47%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

9.07%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и HMSIX

Hennessy Technology Fund (HTECX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Hennessy Midstream Fund (HMSIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HTECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECXHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.23%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

10.22%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

19.24%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

20.26%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

29.62%

-6.10%