Сравнение HMSIX с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HMSIX и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSIX и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 16.15% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HMSIX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%.
HMSIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSIX и ENFR
HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
HMSIX vs. ENFR — Ранг доходности на риск
HMSIX
ENFR
Сравнение HMSIX c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSIX | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.41 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.36 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 4.49 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSIX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HMSIX и ENFR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSIX и ENFR
Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.39% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок HMSIX и ENFR
Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSIX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.43% | -68.28% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -14.80% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -20.29% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -3.94% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -16.16% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 4.48% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSIX и ENFR
Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 4.05% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSIX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.18% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.39% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 18.01% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 19.19% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 24.74% | +4.88% |