Сравнение HMSIX с ENFR
HMSIX (Hennessy Midstream Fund) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, HMSIX returned 19.67%/yr vs 19.91%/yr for ENFR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HMSIX charges 1.51%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности HMSIX и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMSIX показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.60%.
HMSIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам HMSIX и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 16.42% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.60% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.15% |
Correlation
The correlation between HMSIX and ENFR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between HMSIX and ENFR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMSIX vs. ENFR — Ранг доходности на риск
HMSIX
ENFR
Сравнение HMSIX c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSIX | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.95 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 8.06 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSIX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.75 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HMSIX и ENFR
Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMSIX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.43% | -68.28% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -8.64% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -15.58% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -20.29% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.95% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -15.98% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.16% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSIX и ENFR
Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 6.20% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMSIX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.18% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 11.47% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 14.64% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.30% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 24.69% | +4.72% |
Сравнение комиссий HMSIX и ENFR
HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSIX и ENFR
Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности ENFR в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.03% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.51% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HMSIX and ENFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HMSIX has higher volatility (6.20%) compared to ENFR (6.18%). In terms of maximum drawdown, HMSIX dropped -68.43% vs ENFR's -68.28%.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMSIX и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор