Сравнение HTECX с HFCGX

С начала года, HTECX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции HTECX превзошли акции HFCGX по среднегодовой доходности: 12.04% против 11.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HTECX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HTECX и HFCGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и HFCGX.

Hennessy Technology Fund (HTECX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что HTECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.