PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с AMLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Alerian MLP ETF (AMLP).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и AMLP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
AMLP
Alerian MLP ETF		14.20%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-18.45%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.20%
6 месяцев
16.89%
1 год
9.93%
3 года*
20.27%
5 лет*
20.38%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYPHMSIX с MLPA
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с VDEAMLP с ETAMLP с KYN

Сравнение комиссий HMSIX и AMLP

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
AMLP
Alerian MLP ETF

Доходность на риск

HMSIX vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXAMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.62

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.89

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.68

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

1.72

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.22

+0.15

Корреляция

Корреляция между HMSIX и AMLP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и AMLP

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности AMLP в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.54%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и AMLP

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и AMLP.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-77.19%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-14.27%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-20.92%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.17%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-17.57%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

5.60%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и AMLP

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.92%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.86%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

16.08%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

20.18%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

27.84%

+1.78%