Сравнение HMSIX с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HMSIX и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSIX и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 16.15% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -31.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMSIX показывает доходность 16.15%, а AMZA немного ниже – 15.85%.
HMSIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- —
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSIX и AMZA
HMSIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
HMSIX vs. AMZA — Ранг доходности на риск
HMSIX
AMZA
Сравнение HMSIX c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSIX | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 0.26 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSIX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.04 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между HMSIX и AMZA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSIX и AMZA
Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.39% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок HMSIX и AMZA
Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSIX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.43% | -91.46% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -17.90% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -25.15% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -14.86% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -45.52% | +33.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 9.91% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSIX и AMZA
Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.05%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSIX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.43% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 12.80% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 23.42% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 25.98% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 37.46% | -7.84% |