PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с TPYP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и TPYP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.98%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-14.67%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.98%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

TPYP

1 день
-1.05%
1 месяц
2.89%
С начала года
20.98%
6 месяцев
18.25%
1 год
20.82%
3 года*
25.55%
5 лет*
21.03%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с MLPA
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с AMJTPYP с KYNTPYP с TORIX

Сравнение комиссий HMSIX и TPYP

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXTPYPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.26

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.64

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.60

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

5.57

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.26

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между HMSIX и TPYP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и TPYP

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности TPYP в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.23%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и TPYP

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и TPYP.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-51.91%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-13.17%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-17.96%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.65%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-7.97%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

3.77%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и TPYP

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.19%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

8.94%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

16.59%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.32%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

21.96%

+7.66%