PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTECX с HJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX).

HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HTECX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTECX и HJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		-7.55%15.48%17.29%35.95%-26.28%14.75%24.45%39.13%-2.27%20.31%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у HJPNX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции HTECX превзошли акции HJPNX по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.01% соответственно.

HTECX

1 день
3.63%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-9.58%
1 год
16.75%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.31%
10 лет*
12.04%

HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HFCSXHTECX с HNRIXHTECX с HBFBXHTECX с HFCGXHTECX с HFCVXHTECX с GASFX
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Сравнение комиссий HTECX и HJPNX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.

HJPNX
Hennessy Japan Fund
HTECX
Hennessy Technology Fund

Доходность на риск

HTECX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXHJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.81

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

4.46

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPNX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между HTECX и HJPNX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и HJPNX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности HJPNX в 12.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		22.89%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%

Просадки

Сравнение просадок HTECX и HJPNX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, примерно равная максимальной просадке HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и HJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-59.65%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-14.18%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-44.72%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-44.72%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-8.36%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-15.67%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.17%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и HJPNX

Текущая волатильность для Hennessy Technology Fund (HTECX) составляет 7.33%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что HTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

11.22%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

18.09%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

24.95%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

20.91%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

18.79%

+4.76%