PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTECX с HJPNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTECX (Hennessy Technology Fund) and HJPNX (Hennessy Japan Fund) are both mutual funds - HTECX is a Technology Equities fund managed by Hennessy, while HJPNX is a Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, HTECX returned 14.93%/yr vs 9.67%/yr for HJPNX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTECX charges 1.23%/yr vs 1.44%/yr for HJPNX.

Доходность

Сравнение доходности HTECX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у HJPNX с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции HTECX превзошли акции HJPNX по среднегодовой доходности: 14.93% против 9.67% соответственно.

HTECX

1 день
-0.04%
1 месяц
17.00%
С начала года
23.34%
6 месяцев
24.25%
1 год
40.22%
3 года*
23.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
14.93%

HJPNX

1 день
-0.53%
1 месяц
9.74%
С начала года
19.03%
6 месяцев
21.33%
1 год
31.16%
3 года*
20.27%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTECX и HJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		23.34%15.48%17.29%35.95%-26.28%14.75%24.45%39.13%-2.27%20.31%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		19.03%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%

Correlation

The correlation between HTECX and HJPNX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2003 г.

0.51

The correlation between HTECX and HJPNX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HBFBXHTECX с HFCSXHTECX с HNRIXHTECX с HFCVXHTECX с HFCGXHTECX с GASFX
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с DXJHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Доходность на риск

HTECX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXHJPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.32

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.91

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.10

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

7.06

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа HJPNX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.32

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HTECX и HJPNX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, примерно равная максимальной просадке HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и HJPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-59.65%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-14.18%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-20.06%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-44.72%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-44.72%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.53%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-15.57%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.22%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и HJPNX

Hennessy Technology Fund (HTECX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Hennessy Japan Fund (HJPNX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HTECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.23%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

16.67%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

22.67%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

21.00%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

18.80%

+4.90%

Сравнение комиссий HTECX и HJPNX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и HJPNX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%, что больше доходности HJPNX в 10.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund		10.78%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%
HTECX
Hennessy Technology Fund		17.15%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%

Часто задаваемые вопросы

HTECX and HJPNX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTECX has higher volatility (6.92%) compared to HJPNX (4.23%). In terms of maximum drawdown, HTECX dropped -58.85% vs HJPNX's -59.65%.

HTECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTECX и HJPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор