PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSIX с MLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMSIX (Hennessy Midstream Fund) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both funds - HMSIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 5 years, HMSIX returned 19.67%/yr vs 20.92%/yr for MLPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HMSIX charges 1.51%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.59%.

HMSIX

1 день
1.48%
1 месяц
-1.95%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.10%
1 год
15.99%
3 года*
21.80%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSIX и MLPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.42%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-18.89%

Correlation

The correlation between HMSIX and MLPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between HMSIX and MLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с ENFRHMSIX с AMLPHMSIX с LSYAXHMSIX с AMZAHMSIX с EMLPHMSIX с TPYPHMSIX с MLPA
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

HMSIX vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.50

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.09

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.82

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

7.27

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.50

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и MLPX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSIXMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-70.67%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.18%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-16.77%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-19.72%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.68%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-16.63%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.17%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и MLPX

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 6.20% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSIXMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.41%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.84%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.38%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

20.08%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

26.50%

+2.91%

Сравнение комиссий HMSIX и MLPX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и MLPX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности MLPX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.51%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HMSIX and MLPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLPX has higher volatility (6.41%) compared to HMSIX (6.20%). In terms of maximum drawdown, HMSIX dropped -68.43% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSIX и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор