Сравнение HMSIX с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HMSIX и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSIX и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 17.65% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%.
HMSIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSIX и MLPX
HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
HMSIX vs. MLPX — Ранг доходности на риск
HMSIX
MLPX
Сравнение HMSIX c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSIX | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.97 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.30 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.31 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 4.07 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSIX | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.97 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HMSIX и MLPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSIX и MLPX
Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности MLPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.29% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок HMSIX и MLPX
Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSIX | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.43% | -70.67% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -14.92% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -19.72% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.72% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -16.80% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 4.81% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSIX и MLPX
Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 4.23% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSIX | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.06% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.53% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 18.97% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.01% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 26.59% | +3.03% |