Сравнение HTECX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HTECX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTECX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | -7.55% | 15.48% | 17.29% | 35.95% | -26.28% | 14.75% | 24.45% | 39.13% | -2.27% | 20.31% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HTECX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции HTECX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.85% соответственно.
HTECX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 12.04%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTECX и HFCVX
И HTECX, и HFCVX имеют комиссию равную 1.23%.
Доходность на риск
HTECX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
HTECX
HFCVX
Сравнение HTECX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTECX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.44 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.95 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.72 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.47 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTECX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.44 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.93 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HTECX и HFCVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTECX и HFCVX
Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | 22.89% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% | 0.00% | 0.00% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок HTECX и HFCVX
Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTECX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -65.75% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -11.00% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -16.81% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -39.39% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -1.46% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -8.28% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.61% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTECX и HFCVX
Hennessy Technology Fund (HTECX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HTECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTECX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 3.06% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 6.83% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 12.75% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 13.28% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 16.48% | +7.07% |