PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSIX с EMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMSIX (Hennessy Midstream Fund) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both funds - HMSIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Over the past 5 years, HMSIX returned 19.67%/yr vs 15.47%/yr for EMLP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HMSIX charges 1.51%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 14.62%.

HMSIX

1 день
1.48%
1 месяц
-1.95%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.10%
1 год
15.99%
3 года*
21.80%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSIX и EMLP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.42%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.78%

Correlation

The correlation between HMSIX and EMLP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.81

The correlation between HMSIX and EMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с ENFRHMSIX с AMLPHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с AMZAHMSIX с TPYPHMSIX с MLPA
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

HMSIX vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.89

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.73

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.82

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

12.42

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXEMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.89

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и EMLP

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSIXEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-43.61%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-4.94%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-11.47%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-14.59%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.62%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-5.76%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.52%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и EMLP

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSIXEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.10%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

7.87%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

9.97%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

14.53%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

17.69%

+11.72%

Сравнение комиссий HMSIX и EMLP

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и EMLP

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности EMLP в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.51%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMSIX and EMLP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMSIX has higher volatility (6.20%) compared to EMLP (4.10%). In terms of maximum drawdown, HMSIX dropped -68.43% vs EMLP's -43.61%.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSIX и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор