PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с EMLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и EMLP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.08%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.78%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 16.08%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

EMLP

1 день
-0.59%
1 месяц
0.43%
С начала года
16.08%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.09%
3 года*
22.08%
5 лет*
17.72%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с AMZAHMSIX с TPYPHMSIX с MLPA
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Сравнение комиссий HMSIX и EMLP

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EMLP в 0.96%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXEMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.51

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.94

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.83

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

8.54

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXEMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.51

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между HMSIX и EMLP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и EMLP

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности EMLP в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и EMLP

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и EMLP.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-43.61%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-11.27%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-14.59%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.59%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-5.81%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

2.41%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и EMLP

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.80%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

6.79%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

13.41%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

14.46%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

17.72%

+11.90%