PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с HNRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTECX с HNRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX).

HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HTECX и HNRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTECX и HNRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HTECX
Hennessy Technology Fund		-7.55%15.48%17.29%35.95%-26.28%14.75%24.45%39.13%-9.80%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		30.61%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у HNRIX с доходностью 30.61%.

HTECX

1 день
3.63%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-9.58%
1 год
16.75%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.31%
10 лет*
12.04%

HNRIX

1 день
-0.59%
1 месяц
6.31%
С начала года
30.61%
6 месяцев
34.64%
1 год
36.82%
3 года*
22.56%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

Hennessy Energy Transition Fund

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HFCSXHTECX с HJPNXHTECX с HFCGXHTECX с GASFXHTECX с HFCVXHTECX с HBFBX
Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HBFBXHNRIX с HFLGXHNRIX с GASFXHNRIX с HMSIXHNRIX с HFCSXHNRIX с PGJZXHNRIX с FSENX

Сравнение комиссий HTECX и HNRIX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HNRIX в 1.92%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
HTECX
Hennessy Technology Fund

Доходность на риск

HTECX vs. HNRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c HNRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXHNRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.61

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.10

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.11

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

7.46

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. HNRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HNRIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и HNRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXHNRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.61

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.92

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между HTECX и HNRIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и HNRIX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности HNRIX в 0.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		22.89%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTECX и HNRIX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки HNRIX в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и HNRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECXHNRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-74.75%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-18.59%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-28.56%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-2.26%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-15.52%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

5.25%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и HNRIX

Hennessy Technology Fund (HTECX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что HTECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECXHNRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.47%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

13.25%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

23.68%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

26.80%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

35.06%

-11.51%