Сравнение HTECX с HBFBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX).
HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HTECX и HBFBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTECX и HBFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | -7.55% | 15.48% | 17.29% | 35.95% | -26.28% | 14.75% | 24.45% | 39.13% | -2.27% | 20.31% |
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 3.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HTECX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у HBFBX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции HTECX превзошли акции HBFBX по среднегодовой доходности: 12.04% против 5.81% соответственно.
HTECX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 12.04%
HBFBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTECX и HBFBX
HTECX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HBFBX в 0.49%.
Доходность на риск
HTECX vs. HBFBX — Ранг доходности на риск
HTECX
HBFBX
Сравнение HTECX c HBFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTECX | HBFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.80 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.77 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 6.40 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTECX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.85 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HTECX и HBFBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTECX и HBFBX
Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности HBFBX в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | 22.89% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% | 0.00% | 0.00% |
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.40% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок HTECX и HBFBX
Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и HBFBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTECX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -41.61% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -4.78% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -10.22% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -17.24% | -17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -2.54% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -4.07% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 1.45% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTECX и HBFBX
Hennessy Technology Fund (HTECX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Hennessy Balanced Fund (HBFBX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HTECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTECX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 1.39% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 4.21% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 6.91% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 7.24% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 8.13% | +15.42% |