Сравнение HTECX с HFCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX).
HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HTECX и HFCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTECX и HFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | -7.55% | 15.48% | 17.29% | 35.95% | -26.28% | 14.75% | 24.45% | 39.13% | -2.27% | 20.31% |
HFCSX Hennessy Focus Fund | -1.28% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HTECX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у HFCSX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции HTECX превзошли акции HFCSX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.64% соответственно.
HTECX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 12.04%
HFCSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTECX и HFCSX
HTECX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HFCSX в 1.49%.
Доходность на риск
HTECX vs. HFCSX — Ранг доходности на риск
HTECX
HFCSX
Сравнение HTECX c HFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTECX | HFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.08 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.65 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.61 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.97 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTECX | HFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.08 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HTECX и HFCSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTECX и HFCSX
Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что меньше доходности HFCSX в 49.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | 22.89% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% | 0.00% | 0.00% |
HFCSX Hennessy Focus Fund | 49.09% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок HTECX и HFCSX
Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, примерно равная максимальной просадке HFCSX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и HFCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTECX | HFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -59.41% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -19.90% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -33.13% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -47.07% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -12.83% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -9.86% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 8.05% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTECX и HFCSX
Текущая волатильность для Hennessy Technology Fund (HTECX) составляет 7.33%, в то время как у Hennessy Focus Fund (HFCSX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что HTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTECX | HFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 9.69% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 22.03% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 30.58% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 22.31% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.32% | +1.23% |