PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с HFCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTECX с HFCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTECX (Hennessy Technology Fund) and HFCSX (Hennessy Focus Fund) are both mutual funds - HTECX is a Technology Equities fund managed by Hennessy, while HFCSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, HTECX returned 14.93%/yr vs 12.15%/yr for HFCSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTECX charges 1.23%/yr vs 1.49%/yr for HFCSX.

Доходность

Сравнение доходности HTECX и HFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у HFCSX с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции HTECX превзошли акции HFCSX по среднегодовой доходности: 14.93% против 12.15% соответственно.

HTECX

1 день
-0.04%
1 месяц
17.00%
С начала года
23.34%
6 месяцев
24.25%
1 год
40.22%
3 года*
23.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
14.93%

HFCSX

1 день
3.17%
1 месяц
15.73%
С начала года
13.28%
6 месяцев
17.94%
1 год
48.78%
3 года*
23.79%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTECX и HFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		23.34%15.48%17.29%35.95%-26.28%14.75%24.45%39.13%-2.27%20.31%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		13.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%

Correlation

The correlation between HTECX and HFCSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2002 г.

0.74

Over the past year, the correlation between HTECX and HFCSX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

Hennessy Focus Fund

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HBFBXHTECX с HNRIXHTECX с HJPNXHTECX с HFCVXHTECX с HFCGXHTECX с GASFX
Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с CTIGXHFCSX с HBFBXHFCSX с GASFXHFCSX с HFLGXHFCSX с HNRIXHFCSX с WWNPX

Доходность на риск

HTECX vs. HFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c HFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXHFCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.78

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.44

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.59

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

5.92

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. HFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCSX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и HFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXHFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.78

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HTECX и HFCSX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, примерно равная максимальной просадке HFCSX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и HFCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECXHFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-59.41%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-19.90%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.02%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-33.13%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-47.07%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.57%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-9.86%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

8.69%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и HFCSX

Текущая волатильность для Hennessy Technology Fund (HTECX) составляет 6.92%, в то время как у Hennessy Focus Fund (HFCSX) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что HTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECXHFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

10.19%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

20.75%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

28.96%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

22.85%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

22.62%

+1.08%

Сравнение комиссий HTECX и HFCSX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HFCSX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и HFCSX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%, что меньше доходности HFCSX в 42.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		42.78%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
HTECX
Hennessy Technology Fund		17.15%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTECX and HFCSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFCSX has higher volatility (10.19%) compared to HTECX (6.92%). In terms of maximum drawdown, HTECX dropped -58.85% vs HFCSX's -59.41%.

HTECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTECX и HFCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор