Сравнение HTECX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HTECX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTECX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | -7.55% | 15.48% | 17.29% | 35.95% | -26.28% | 14.75% | 24.45% | 39.13% | -2.27% | 20.31% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HTECX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции HTECX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.04% против 21.00% соответственно.
HTECX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 12.04%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTECX и XLK
HTECX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
HTECX vs. XLK — Ранг доходности на риск
HTECX
XLK
Сравнение HTECX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTECX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.13 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.71 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.97 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 6.31 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTECX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.13 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HTECX и XLK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTECX и XLK
Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | 22.89% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок HTECX и XLK
Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTECX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -82.05% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -15.92% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -33.56% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -33.56% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -11.04% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -35.17% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 4.98% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTECX и XLK
Текущая волатильность для Hennessy Technology Fund (HTECX) составляет 7.33%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что HTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTECX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 8.12% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 16.49% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 27.05% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 24.72% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 24.33% | -0.78% |