PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTECX с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTECX (Hennessy Technology Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, HTECX returned 14.93%/yr vs 25.84%/yr for XLK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HTECX charges 1.23%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности HTECX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции HTECX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.93% против 25.84% соответственно.

HTECX

1 день
-0.04%
1 месяц
17.00%
С начала года
23.34%
6 месяцев
24.25%
1 год
40.22%
3 года*
23.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
14.93%

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTECX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		23.34%15.48%17.29%35.95%-26.28%14.75%24.45%39.13%-2.27%20.31%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between HTECX and XLK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2002 г.

0.88

The correlation between HTECX and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с HBFBXHTECX с HFCSXHTECX с HNRIXHTECX с HJPNXHTECX с HFCVXHTECX с HFCGXHTECX с GASFX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

HTECX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.24

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.92

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.22

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

14.16

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.24

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.96

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HTECX и XLK

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-82.05%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-15.92%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-25.66%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-33.56%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.56%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.00%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-34.96%

+23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.74%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и XLK

Hennessy Technology Fund (HTECX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 6.92% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.98%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

16.68%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

20.82%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

24.90%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

24.49%

-0.79%

Сравнение комиссий HTECX и XLK

HTECX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и XLK

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%, что больше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTECX
Hennessy Technology Fund		17.15%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

HTECX and XLK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (6.98%) compared to HTECX (6.92%). In terms of maximum drawdown, HTECX dropped -58.85% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTECX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор