PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTECX с FELIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HTECX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTECX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		-10.79%15.48%17.29%35.95%-26.28%14.75%24.45%39.13%-2.27%20.31%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.34%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции HTECX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 11.64% против 29.99% соответственно.

HTECX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-12.16%
1 год
13.20%
3 года*
12.49%
5 лет*
4.99%
10 лет*
11.64%

FELIX

1 день
-4.25%
1 месяц
-9.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
8.31%
1 год
77.58%
3 года*
38.40%
5 лет*
28.12%
10 лет*
29.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HFCSXHTECX с HJPNXHTECX с HNRIXHTECX с HFCGXHTECX с GASFXHTECX с HFCVX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий HTECX и FELIX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

HTECX
Hennessy Technology Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

HTECX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.94

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.55

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

4.18

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

15.94

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.94

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.13

Корреляция

Корреляция между HTECX и FELIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и FELIX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что больше доходности FELIX в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTECX
Hennessy Technology Fund		23.72%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%0.00%0.00%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.49%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок HTECX и FELIX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-71.17%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-17.09%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-46.02%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-46.02%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-14.65%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-21.27%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

4.49%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и FELIX

Текущая волатильность для Hennessy Technology Fund (HTECX) составляет 6.20%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что HTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

10.51%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

24.76%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

39.67%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

37.96%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

34.34%

-10.82%