PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTECX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTECX с BOGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HTECX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTECX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTECX
Hennessy Technology Fund		-10.79%15.48%17.29%35.95%-26.28%14.75%24.45%39.13%-2.27%20.31%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		-1.72%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, HTECX показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции HTECX уступали акциям BOGSX по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.86% соответственно.

HTECX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-12.16%
1 год
13.20%
3 года*
12.49%
5 лет*
4.99%
10 лет*
11.64%

BOGSX

1 день
-1.48%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.71%
1 год
24.96%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.28%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Technology Fund

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HFCSXHTECX с HJPNXHTECX с HNRIXHTECX с HFCGXHTECX с GASFXHTECX с HFCVX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий HTECX и BOGSX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BOGSX в 1.03%.

HTECX
Hennessy Technology Fund
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund

Доходность на риск

HTECX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.95

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.47

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.65

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

5.85

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BOGSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.06

+0.21

Корреляция

Корреляция между HTECX и BOGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и BOGSX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что больше доходности BOGSX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTECX
Hennessy Technology Fund		23.72%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%0.00%0.00%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.86%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок HTECX и BOGSX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-92.80%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-12.77%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-33.93%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.93%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-10.20%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-59.36%

+47.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

3.60%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и BOGSX

Текущая волатильность для Hennessy Technology Fund (HTECX) составляет 6.20%, в то время как у Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что HTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.10%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

16.64%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

25.96%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

25.14%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

24.44%

-0.92%