PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTEC с UCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HTEC returned -4.88%/yr vs 22.16%/yr for UCO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%.

HTEC

1 день
0.67%
1 месяц
3.12%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
26.68%
3 года*
5.17%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTEC и UCO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-2.96%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%9.34%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		149.12%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%6.40%

Correlation

The correlation between HTEC and UCO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.07

The correlation between HTEC and UCO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с BETZ
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU

Доходность на риск

HTEC vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.12

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.46

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.49

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

6.60

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.12

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.37

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.34

+0.55

Просадки

Сравнение просадок HTEC и UCO

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-99.95%

+42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-34.77%

+18.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-50.38%

+21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-67.24%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-99.23%

+65.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.99%

-85.49%

+56.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

18.33%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и UCO

Текущая волатильность для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) составляет 5.82%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что HTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

20.83%

-15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

46.44%

-31.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

57.11%

-36.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

59.78%

-35.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

71.36%

-45.90%

Сравнение комиссий HTEC и UCO

HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и UCO

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.01%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTEC and UCO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.83%) compared to HTEC (5.82%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs UCO's -99.95%.

On 5-year performance, UCO leads with 22.16% vs -4.88% for HTEC. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HTEC has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCO has performed better with a 22.16% return vs -4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

HTEC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for UCO.

HTEC is categorized as Health & Biotech Equities, while UCO is Leveraged Commodities. HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTEC и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор