Сравнение HTEC с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
HTEC и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HTEC и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTEC и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | -6.51% | 23.91% | 2.68% | -2.94% | -33.72% | -0.28% | 65.01% | 9.34% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HTEC показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью -3.85%.
HTEC
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTEC и HTUS
HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
HTEC vs. HTUS — Ранг доходности на риск
HTEC
HTUS
Сравнение HTEC c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTEC | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.79 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTEC | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.71 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.51 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HTEC и HTUS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTEC и HTUS
Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности HTUS в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 1.05% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок HTEC и HTUS
Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTEC | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -47.50% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -17.90% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.10% | -24.41% | -31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -5.29% | -30.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -4.11% | -24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 2.61% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTEC и HTUS
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTEC | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.36% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 9.24% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 21.90% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 18.99% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 21.38% | +4.15% |