PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTEC с FTXH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH).

HTEC и FTXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTEC и FTXH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-6.51%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%9.34%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		4.48%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%11.75%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 4.48%.

HTEC

1 день
3.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.99%
3 года*
3.80%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—

FTXH

1 день
2.61%
1 месяц
-3.36%
С начала года
4.48%
6 месяцев
21.14%
1 год
26.79%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с BETZHTEC с HEAL
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPCFTXH с XLV

Сравнение комиссий HTEC и FTXH

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

HTEC vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECFTXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.78

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.95

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

5.94

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXH равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между HTEC и FTXH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и FTXH

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FTXH в 1.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.05%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.23%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и FTXH

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и FTXH.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-32.11%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-12.74%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-19.51%

-36.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-3.36%

-32.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-5.88%

-22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.68%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и FTXH

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.24%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

12.06%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

21.10%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

16.15%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

18.45%

+7.08%