PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTDIX с HYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTDIX (Tactical Dividend and Momentum Fund) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - HTDIX is a Tactical Allocation fund managed by Hanlon, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past 10 years, HTDIX returned 7.36%/yr vs 4.94%/yr for HYG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTDIX charges 1.40%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции HTDIX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 7.36% против 4.94% соответственно.

HTDIX

1 день
0.31%
1 месяц
6.01%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
20.77%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.77%
10 лет*
7.36%

HYG

1 день
-0.28%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.73%
1 год
6.51%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.77%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTDIX и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		8.49%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.63%14.81%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.32%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between HTDIX and HYG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.61

The correlation between HTDIX and HYG shifts across timeframes, from 0.57 (5 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с QQQHTDIX с PDI
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

HTDIX vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDIXHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.72

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.59

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.79

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

12.34

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDIXHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.72

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и HYG

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTDIXHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-34.25%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-2.34%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-4.56%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-15.79%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-22.03%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.24%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.53%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и HYG

Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTDIXHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.21%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

3.01%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

3.81%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

7.53%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

8.29%

+3.86%

Сравнение комиссий HTDIX и HYG

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и HYG

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.92%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

HTDIX and HYG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTDIX has higher volatility (2.52%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, HTDIX dropped -18.08% vs HYG's -34.25%.

HTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTDIX и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор