Сравнение HTDIX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTDIX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | -3.34% | 12.92% | 18.32% | 12.48% | -15.78% | 17.64% | 4.37% | 14.00% | -5.63% | 14.81% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.35% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HTDIX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции HTDIX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.13% соответственно.
HTDIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.08%
HYG
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTDIX и HYG
HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
HTDIX vs. HYG — Ранг доходности на риск
HTDIX
HYG
Сравнение HTDIX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTDIX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.87 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.78 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 9.42 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTDIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.24 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HTDIX и HYG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и HYG
HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.86% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и HYG
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTDIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -34.25% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -3.93% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -15.79% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | -22.03% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -1.30% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.27% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.74% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и HYG
Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.16%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTDIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.28% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 2.92% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 5.56% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 7.51% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 8.31% | +3.83% |