PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с SHYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index while SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYG returned 4.91%/yr vs 5.16%/yr for SHYG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HYG charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности HYG и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYG показывает доходность 1.51%, а SHYG немного выше – 1.58%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 4.91% против 5.16% соответственно.

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Correlation

The correlation between HYG and SHYG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.90

The correlation between HYG and SHYG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYG и SHYG

Секторы
HYG
SHYG

Коммунальные услуги

99.6%
99.3%

Недвижимость

0.4%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYG
99.6%
SHYG
99.3%

Недвижимость

HYG
0.4%
SHYG
0.7%

Сырьевые материалы

HYG

-

SHYG

-

Коммуникационные услуги

HYG

-

SHYG

-

Потребительский циклический сектор

HYG

-

SHYG

-

Потребительский защитный сектор

HYG

-

SHYG

-

Энергетика

HYG

-

SHYG

-

Финансовые услуги

HYG

-

SHYG

-

Здравоохранение

HYG

-

SHYG

-

Промышленность

HYG

-

SHYG

-

Технологии

HYG

-

SHYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с VWEHX
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDBSHYG с VOO

Доходность на риск

HYG vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.07

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.18

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.74

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

16.31

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HYG и SHYG

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и SHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-19.26%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-1.75%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-4.53%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-9.39%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-19.26%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-1.44%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.40%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и SHYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.93%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.51%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.16%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

5.73%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

6.42%

+1.87%

Сравнение комиссий HYG и SHYG

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и SHYG

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности SHYG в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HYG and SHYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYG has higher volatility (1.21%) compared to SHYG (0.93%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs SHYG's -19.26%.

On 10-year performance, SHYG leads with 5.16% vs 4.91% for HYG. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SHYG has performed better with a 5.16% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 5.91% for HYG.

HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.30% for SHYG.

SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор