PortfoliosLab logo
Сравнение HYG с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYG и SHYG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYG и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.17%
59.12%
HYG
SHYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYG:

1.61

SHYG:

1.57

Коэф-т Сортино

HYG:

2.38

SHYG:

2.31

Коэф-т Омега

HYG:

1.34

SHYG:

1.36

Коэф-т Кальмара

HYG:

2.03

SHYG:

1.82

Коэф-т Мартина

HYG:

10.84

SHYG:

10.19

Индекс Язвы

HYG:

0.85%

SHYG:

0.81%

Дневная вол-ть

HYG:

5.75%

SHYG:

5.27%

Макс. просадка

HYG:

-34.24%

SHYG:

-19.26%

Текущая просадка

HYG:

-0.84%

SHYG:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.24% соответственно.


HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

SHYG

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.98%

1 год

8.10%

5 лет

6.59%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYG и SHYG

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHYG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYG и SHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYG c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYG: 1.61
SHYG: 1.57
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYG: 2.38
SHYG: 2.31
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYG: 1.34
SHYG: 1.36
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYG: 2.03
SHYG: 1.82
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYG: 10.84
SHYG: 10.19

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
1.57
HYG
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и SHYG

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности SHYG в 7.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.11%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%

Просадки

Сравнение просадок HYG и SHYG

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-0.98%
HYG
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и SHYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеют волатильность 4.21% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
4.18%
HYG
SHYG