PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYG с SHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

HYG и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYG и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYG имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции SHYG немного впереди с 5.36%.

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с VWEHX
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOOSHYG с HYDB

Сравнение комиссий HYG и SHYG

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYG vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.93

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.82

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

10.29

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Корреляция

Корреляция между HYG и SHYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и SHYG

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности SHYG в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок HYG и SHYG

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-19.26%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.77%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-9.39%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-19.26%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.62%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.46%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.67%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и SHYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.96%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.46%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

5.20%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

5.71%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

6.43%

+1.88%