Сравнение HYG с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYG и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYG или HYGH.
Основные характеристики
| HYG | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.25% | 10.30% |
| Дох-ть за 1 год | 13.37% | 13.35% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | 7.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.50% | 5.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.96% | 4.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 21.88 | 28.19 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 4.65% | 4.60% |
| Макс. просадка | -34.24% | -23.88% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между HYG и HYGH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYG и HYGH
С начала года, HYG показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.96% против 4.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и HYGH
HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYG c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и HYGH
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности HYGH в 8.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.19% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и HYGH
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и HYGH
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.