PortfoliosLab logo
Сравнение HYG с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYG и HYGH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYG и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.30%
57.75%
HYG
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYG:

1.61

HYGH:

0.96

Коэф-т Сортино

HYG:

2.38

HYGH:

1.23

Коэф-т Омега

HYG:

1.34

HYGH:

1.25

Коэф-т Кальмара

HYG:

2.03

HYGH:

0.90

Коэф-т Мартина

HYG:

10.84

HYGH:

5.71

Индекс Язвы

HYG:

0.85%

HYGH:

1.27%

Дневная вол-ть

HYG:

5.75%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

HYG:

-34.24%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

HYG:

-0.84%

HYGH:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.88% соответственно.


HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

HYGH

С начала года

-0.20%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

1.91%

1 год

6.99%

5 лет

8.52%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYG и HYGH

HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYG и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYG c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYG: 1.61
HYGH: 0.96
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYG: 2.38
HYGH: 1.23
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYG: 1.34
HYGH: 1.25
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYG: 2.03
HYGH: 0.90
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYG: 10.84
HYGH: 5.71

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
0.96
HYG
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и HYGH

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYG и HYGH

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-1.96%
HYG
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и HYGH

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 4.21%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
6.21%
HYG
HYGH