PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTDIX с HFSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTDIX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		-3.34%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.63%14.81%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.92%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 6.08% против 8.40% соответственно.

HTDIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.82%
1 год
13.07%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.08%

HFSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.24%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.95%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с PDIHTDIX с SPY
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PRPFX

Сравнение комиссий HTDIX и HFSAX

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund

Доходность на риск

HTDIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDIXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.35

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.17

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.71

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

9.66

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDIXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.35

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.35

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.30

-0.84

Корреляция

Корреляция между HTDIX и HFSAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и HFSAX

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.84%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и HFSAX

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDIXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-12.81%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-3.68%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-12.81%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-12.81%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.68%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-2.39%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.03%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и HFSAX

Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDIXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.84%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

3.69%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

4.41%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

6.31%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

6.25%

+5.89%