PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTDIX с GOIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTDIX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		-3.34%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.63%14.81%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-3.39%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTDIX показывает доходность -3.34%, а GOIIX немного ниже – -3.39%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 7.70% соответственно.

HTDIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.82%
1 год
13.07%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.08%

GOIIX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-0.74%
1 год
12.30%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с PDIHTDIX с SPY
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с GPIQGOIIX с GPIX

Сравнение комиссий HTDIX и GOIIX

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

HTDIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDIXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.98

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

4.37

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDIXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.21

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между HTDIX и GOIIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и GOIIX

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.88%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и GOIIX

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-43.63%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.55%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-23.78%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-25.07%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-7.10%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.44%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.14%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и GOIIX

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.16%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.77%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.48%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

10.40%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

10.58%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

11.22%

+0.92%