Сравнение CRF с UTL
CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) is Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while UTL (Unitil Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CRF returned 11.30%/yr vs 5.28%/yr for UTL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRF и UTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRF показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у UTL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции UTL по среднегодовой доходности: 11.30% против 5.28% соответственно.
CRF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.30%
UTL
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение доходности по годам CRF и UTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -2.37% | 12.46% | 44.39% | 19.49% | -36.70% | 39.73% | 28.13% | 21.74% | -11.74% | 21.35% |
UTL Unitil Corporation | 5.44% | -7.43% | 6.33% | 5.63% | 15.04% | 7.31% | -25.94% | 25.30% | 14.48% | 3.69% |
Correlation
The correlation between CRF and UTL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRF vs. UTL — Ранг доходности на риск
CRF
UTL
Сравнение CRF c UTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Unitil Corporation (UTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRF | UTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.11 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.24 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRF | UTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.08 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.04 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CRF и UTL
Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки UTL в -48.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и UTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRF | UTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.70% | -48.37% | -32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.59% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -25.84% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -28.26% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -48.37% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -14.71% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -11.07% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 7.13% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRF и UTL
Текущая волатильность для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) составляет 4.12%, в то время как у Unitil Corporation (UTL) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что CRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRF | UTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 7.15% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 15.73% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 21.71% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 25.07% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 27.23% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRF и UTL
Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, что больше доходности UTL в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 19.44% | 17.38% | 14.32% | 19.94% | 29.31% | 13.41% | 18.91% | 21.67% | 24.85% | 17.96% | 24.08% | 23.58% |
UTL Unitil Corporation | 3.69% | 3.72% | 3.14% | 3.08% | 3.04% | 3.31% | 3.39% | 2.39% | 2.88% | 3.16% | 3.13% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
CRF and UTL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTL has higher volatility (7.15%) compared to CRF (4.12%). In terms of maximum drawdown, CRF dropped -80.70% vs UTL's -48.37%.
CRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRF и UTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор