Сравнение CRF с UTL

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у UTL с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции UTL по среднегодовой доходности: 11.40% против 5.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Unitil Corporation (UTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа UTL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и UTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRF и UTL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности UTL в 3.45%

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки UTL в -48.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и UTL.

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Unitil Corporation (UTL) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.