Сравнение CRF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CRF и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRF и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -8.05% | 12.46% | 44.39% | 19.49% | -36.70% | 39.73% | 28.13% | 21.74% | -11.74% | 21.35% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.25% соответственно.
CRF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.40%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRF и SCHD
CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CRF vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CRF
SCHD
Сравнение CRF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRF | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.55 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.84 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между CRF и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRF и SCHD
Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 19.94% | 17.38% | 14.32% | 19.94% | 29.31% | 13.41% | 18.91% | 21.67% | 24.85% | 17.96% | 24.08% | 23.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CRF и SCHD
Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.70% | -33.37% | -47.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.74% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -16.85% | -26.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -33.37% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -3.43% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -3.34% | -19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.75% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRF и SCHD
Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 2.33% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 7.96% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 15.69% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 14.40% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 16.70% | +9.16% |