Сравнение CRF с BLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW).
CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CRF и BLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRF и BLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -8.05% | 12.46% | 44.39% | 19.49% | -36.70% | 39.73% | 28.13% | 21.74% | -11.74% | 21.35% |
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -5.97% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 13.52% | 5.36% | 31.08% | -10.22% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у BLW с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции BLW по среднегодовой доходности: 11.40% против 6.71% соответственно.
CRF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.40%
BLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRF vs. BLW — Ранг доходности на риск
CRF
BLW
Сравнение CRF c BLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRF | BLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.10 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.05 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.15 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.70 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRF | BLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.10 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CRF и BLW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRF и BLW
Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности BLW в 10.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 19.94% | 17.38% | 14.32% | 19.94% | 29.31% | 13.41% | 18.91% | 21.67% | 24.85% | 17.96% | 24.08% | 23.58% |
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.78% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
Просадки
Сравнение просадок CRF и BLW
Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки BLW в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и BLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRF | BLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.70% | -44.13% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -11.19% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -26.30% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -41.85% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -7.98% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -6.03% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.40% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRF и BLW
Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRF | BLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.70% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 6.64% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 11.13% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 12.37% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 14.58% | +11.28% |