Сравнение CRF с CRFIX
CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both mutual funds - CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CRF charges 1.84%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.
Доходность
Сравнение доходности CRF и CRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.22%
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRF и CRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -0.77% | 12.46% | 44.39% | 19.49% | -17.79% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
Correlation
The correlation between CRF and CRFIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRF vs. CRFIX — Ранг доходности на риск
CRF
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRF c CRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRF | CRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRF и CRFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRF | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.70% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRF и CRFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRF | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | — | — |
Сравнение комиссий CRF и CRFIX
CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии CRFIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRF и CRFIX
Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.79%, что больше доходности CRFIX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 19.79% | 17.38% | 14.32% | 19.94% | 29.31% | 13.41% | 18.91% | 21.67% | 24.85% | 17.96% | 24.08% | 23.58% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRF and CRFIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRF и CRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор