PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с CRFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRF с CRFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both mutual funds - CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CRF charges 1.84%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.

Доходность

Сравнение доходности CRF и CRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CRF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-3.39%
1 год
10.80%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.29%

CRFIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRF и CRFIX

2026 (YTD)2025202420232022
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-3.76%12.46%44.39%19.49%-17.79%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		11.46%13.26%12.24%8.84%-1.34%

Correlation

The correlation between CRF and CRFIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Calvert Focused Value Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с BLWCRF с AGNC
Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с NANCCRFIX с FDVVCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с CAAAXCRFIX с CCVAXCRFIX с CSIEX

Доходность на риск

CRF vs. CRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 99
Ранг коэф-та Мартина
CRFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c CRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRFCRFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

—

—

CRF vs. CRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRF и CRFIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFCRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и CRFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFCRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

—

—

Сравнение комиссий CRF и CRFIX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии CRFIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и CRFIX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.06%, что больше доходности CRFIX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		20.06%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.18%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRF and CRFIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRF и CRFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор