PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с CRFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с CRFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. CRFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и CRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и CRFIX

2026 (YTD)2025202420232022
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-17.05%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		-1.80%13.26%12.24%8.84%-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у CRFIX с доходностью -1.80%.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

CRFIX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.90%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Calvert Focused Value Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с ACP.AX
Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с FDVVCRFIX с NANCCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с GDECRFIX с CAAAXCRFIX с CSIEX

Сравнение комиссий CRF и CRFIX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии CRFIX в 0.74%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
CRFIX
Calvert Focused Value Fund

Доходность на риск

CRF vs. CRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c CRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFCRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.70

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.07

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

3.72

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. CRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CRFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и CRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFCRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.50

-0.45

Корреляция

Корреляция между CRF и CRFIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и CRFIX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности CRFIX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.88%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRF и CRFIX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки CRFIX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и CRFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFCRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-18.29%

-62.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.21%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-9.64%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-4.16%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.41%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и CRFIX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Calvert Focused Value Fund (CRFIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFCRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.29%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.55%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

16.79%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

15.74%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

15.74%

+10.12%