PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с CLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с CLM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Cornerstone Strategic Value Fund (CLM).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и CLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Cornerstone Strategic Value Fund (CLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и CLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-7.57%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у CLM с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям CLM по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.06% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

CLM

1 день
1.37%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-2.92%
1 год
21.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Cornerstone Strategic Value Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с CLM:
CLM с QQQICLM с ADXCLM с QQQCLM с UTGCLM с SCHGCLM с SPYMCLM с DGRO

Сравнение комиссий CRF и CLM

CRF берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии CLM в 2.50%.

CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Доходность на риск

CRF vs. CLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c CLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Cornerstone Strategic Value Fund (CLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFCLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.07

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.62

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.46

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.38

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. CLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLM равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и CLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFCLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.07

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.26

-0.21

Корреляция

Корреляция между CRF и CLM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и CLM

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что сопоставимо с доходностью CLM в 19.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.84%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%

Просадки

Сравнение просадок CRF и CLM

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, примерно равная максимальной просадке CLM в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и CLM.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFCLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-77.02%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.61%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-43.45%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-44.98%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-9.20%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-24.94%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.96%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и CLM

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFCLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.80%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.12%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

19.82%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

24.69%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

24.95%

+0.91%