PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с CLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRF с CLM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) and CLM (Cornerstone Strategic Value Fund) are both mutual funds - CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while CLM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cornerstone. Over the past 10 years, CRF returned 11.30%/yr vs 11.92%/yr for CLM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRF charges 1.84%/yr vs 2.50%/yr for CLM.

Доходность

Сравнение доходности CRF и CLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Cornerstone Strategic Value Fund (CLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у CLM с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям CLM по среднегодовой доходности: 11.30% против 11.92% соответственно.

CRF

1 день
0.84%
1 месяц
0.64%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.80%
1 год
13.70%
3 года*
17.15%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.30%

CLM

1 день
0.39%
1 месяц
1.58%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.81%
1 год
15.58%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRF и CLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-2.37%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-1.38%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%

Correlation

The correlation between CRF and CLM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2002 г.

0.62

Over the past year, CRF and CLM have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Cornerstone Strategic Value Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с BLW
Часто сравнивают с CLM:
CLM с VYMCLM с QQQICLM с VOOCLM с SPYCLM с ADXCLM с QQQCLM с UTG

Доходность на риск

CRF vs. CLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c CLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Cornerstone Strategic Value Fund (CLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFCLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.99

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.46

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

3.58

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. CLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLM равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и CLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFCLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.27

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CRF и CLM

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, примерно равная максимальной просадке CLM в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и CLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFCLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-77.02%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.61%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-25.16%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-43.45%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-44.98%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-3.12%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-24.80%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.36%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и CLM

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFCLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.71%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.76%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.76%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

24.05%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

24.94%

+0.92%

Сравнение комиссий CRF и CLM

CRF берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии CLM в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и CLM

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, что больше доходности CLM в 19.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.19%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.44%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%

Часто задаваемые вопросы

CRF and CLM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRF has higher volatility (4.12%) compared to CLM (3.71%). In terms of maximum drawdown, CRF dropped -80.70% vs CLM's -77.02%.

CLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRF и CLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор