Сравнение HTDIX с ABRZX
HTDIX (Tactical Dividend and Momentum Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HTDIX returned 7.38%/yr vs 4.58%/yr for ABRZX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HTDIX charges 1.40%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и ABRZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTDIX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции HTDIX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 7.38% против 4.58% соответственно.
HTDIX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.38%
ABRZX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам HTDIX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 5.95% | 12.92% | 18.32% | 12.48% | -15.78% | 17.64% | 4.37% | 14.00% | -5.63% | 14.81% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 16.30% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Correlation
The correlation between HTDIX and ABRZX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between HTDIX and ABRZX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTDIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
HTDIX
ABRZX
Сравнение HTDIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTDIX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 5.50 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 17.54 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и ABRZX
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и ABRZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTDIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -26.62% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -4.25% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -18.28% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -19.33% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | -26.62% | +8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.04% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.74% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.33% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и ABRZX
Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTDIX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.22% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 8.26% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 9.37% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 12.26% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 10.93% | +1.20% |
Сравнение комиссий HTDIX и ABRZX
HTDIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и ABRZX
HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.90% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
HTDIX and ABRZX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTDIX has higher volatility (4.49%) compared to ABRZX (3.22%). In terms of maximum drawdown, HTDIX dropped -18.08% vs ABRZX's -26.62%.
ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTDIX и ABRZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор