PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAB с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTAB с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - HTAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. HTAB is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past 5 years, HTAB returned 0.71%/yr vs 12.84%/yr for ROUS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности HTAB и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTAB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.59%.

HTAB

1 день
0.10%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.71%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTAB и ROUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		1.59%2.86%1.52%7.16%-8.33%-0.12%5.41%7.86%1.43%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-10.50%

Correlation

The correlation between HTAB and ROUS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г.

0.09

The correlation between HTAB and ROUS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с CRUX
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

HTAB vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAB c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTABROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.65

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.73

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.03

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

20.71

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAB vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAB на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAB и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTABROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.65

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.90

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HTAB и ROUS

Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTABROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-35.51%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-5.97%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.42%

-15.81%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-18.91%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.24%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.45%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAB и ROUS

Текущая волатильность для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) составляет 1.24%, в то время как у Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что HTAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTABROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.44%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

8.50%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

11.36%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

14.37%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

16.95%

-11.78%

Сравнение комиссий HTAB и ROUS

HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAB и ROUS

Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.83%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

HTAB and ROUS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (2.44%) compared to HTAB (1.24%). In terms of maximum drawdown, HTAB dropped -14.76% vs ROUS's -35.51%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.84% vs 0.71% for HTAB. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HTAB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.84% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.

HTAB has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.32% for ROUS.

HTAB is categorized as Intermediate Core Bond, while ROUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTAB и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор