Сравнение HTAB с GTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO).
HTAB и GTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HTAB и GTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTAB и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 0.51% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | -8.33% | -0.12% | 5.41% | 7.86% | 1.43% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | 0.89% |
Доходность по периодам
HTAB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTAB и GTO
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Доходность на риск
HTAB vs. GTO — Ранг доходности на риск
HTAB
GTO
Сравнение HTAB c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAB | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.53 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.62 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 4.87 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HTAB и GTO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и GTO
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности GTO в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.92% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок HTAB и GTO
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и GTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTAB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -20.61% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -2.94% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -20.61% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.28% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -4.85% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.98% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и GTO
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HTAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTAB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.59% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.32% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 4.04% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.68% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.57% | -0.38% |