Сравнение HTAB с GTO
HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - HTAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, HTAB returned 0.71%/yr vs 0.08%/yr for GTO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for GTO.
Доходность
Сравнение доходности HTAB и GTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 0.76%.
HTAB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
GTO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам HTAB и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.59% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | -8.33% | -0.12% | 5.41% | 7.86% | 1.43% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.76% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | 0.89% |
Correlation
The correlation between HTAB and GTO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between HTAB and GTO shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAB vs. GTO — Ранг доходности на риск
HTAB
GTO
Сравнение HTAB c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAB | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.20 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.98 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HTAB и GTO
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и GTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -20.61% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.73% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | -5.98% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -20.61% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.55% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.80% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.86% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и GTO
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что HTAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.18% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.50% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 3.43% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.68% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.58% | -0.41% |
Сравнение комиссий HTAB и GTO
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и GTO
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности GTO в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.83% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTAB and GTO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTAB has higher volatility (1.24%) compared to GTO (1.18%). In terms of maximum drawdown, HTAB dropped -14.76% vs GTO's -20.61%.
On 5-year performance, HTAB leads with 0.71% vs 0.08% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HTAB has performed better with a 0.71% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.
GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.83% for HTAB.
HTAB is categorized as Intermediate Core Bond, while GTO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.35% for GTO.
GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTAB и GTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор