Сравнение HTAB с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
HTAB и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HTAB и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTAB и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 0.51% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | -8.33% | -0.12% | 5.41% | 7.86% | 1.43% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.
HTAB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTAB и BIV
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
HTAB vs. BIV — Ранг доходности на риск
HTAB
BIV
Сравнение HTAB c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAB | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.04 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.50 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.74 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 5.57 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HTAB и BIV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и BIV
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.92% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок HTAB и BIV
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTAB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -18.95% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -2.87% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -18.74% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.03% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.40% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.90% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и BIV
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.69% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTAB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.77% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.74% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 4.55% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 6.39% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.50% | -0.31% |